La hipótesis de los mercados adaptativos postula que los precios de los activos (como acciones y bonos) se ajustan a medida que los inversionistas asimilan nueva información y cambian sus estrategias de inversión. En lugar de suponer que los mercados son siempre eficientes (es decir, que los precios reflejan toda la información disponible de manera instantánea), esta hipótesis reconoce la naturaleza cambiante y a menudo irracional del comportamiento humano en el ámbito financiero. La hipótesis de los mercados adaptativos sugiere que los precios pueden experimentar fluctuaciones y desviaciones temporales de su valor "verdadero", lo que puede abrir oportunidades para obtener ganancias a través de estrategias de inversión que aprovechen estas dinámicas de adaptación y ajuste en el mercado financiero.
En esta charla, les presento un análisis de algunos mercados financieros para determinar empíricamente si los precios observados son consistentes con la hipótesis de los mercados adaptativos.
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Participante: Andrés Raúl Cruz Hernández
Institución: Universidad de los Andes, Colombia - Visitante en el Instituto de Ciencias Físicas, UNAM
Lugar: Auditorio ICF
Fecha y hora: Este evento terminó el Jueves, 21 de Septiembre de 2023