Modelo basado en agentes de un mercado financiero

 En el presente trabajo se construye y estudia un modelo basado en agentes de un mercado financiero con el que se reproducen ciertas propiedades estadísticas observadas en los mercados financieros reales llamadas hechos estilizados. El modelo que proponemos es de juguete en el sentido de que  sólo elegimos representar los elementos de un mercado que consideramos mínimos necesarios para provocar la aparición de los hechos estilizados. Anteriores modelos basados en agentes ya han logrado reproducir varios de los hechos estilizados reportados en la literatura pero, por lo general, simplifican mucho uno de dos aspectos: el ambiente del mercado o el comportamiento de los agentes. En el modelo que proponemos intentamos capturar las características más importantes de cada aspecto y crear representaciones que imiten el comportamiento de los individuos en mercados reales junto con un mercado que utilice estructuras de comercio parecidas a las utilizadas en la vida real. El modelo es capaz de reproducir los tres principales hechos estilizados que reproducen la mayoría de los modelos más representativos del área y además puede reproducir un hecho estilizado que consiste en una asimetría entre la distribución de probabilidad de pérdidas y la de ganancias.

Participante: Roberto Mota Navarro

Institución: ICF-UNAM

Lugar: Seminario de Estudiantes, Auditorio ICF

Fecha y hora: Este evento terminó el Jueves, 09 de Abril de 2015