MODELOS DE SISTEMAS FINANCIEROS BASADOS EN AGENTES

 La economía computacional basada en agentes es el estudio computacional de economías modeladas como sistemas dinámicos de agentes autónomos que interaccionan entre si. A partir de un conjunto de condiciones iniciales, se hace evolucionar en el tiempo a un sistema económico según sus agentes constituyentes interaccionan repetidamente entre ellos y modifican su comportamiento como consecuencia de estas interacciones. Las ventajas de este tipo de acercamiento al modelado de una economía son la capacidad de aproximar las relaciones causales entre la actividad de los agentes y la emergencia de las propiedades macroestructurales del sistema económico y la utilización de un alto grado de heterogeneidad en las estrategias que utilizan los agentes. En el modelo basado en agentes que presentaré se propone una población constituida por dos tipos de agentes: fundamentalistas y analistas técnicos, los cuales cuentan con diferentes escalas de tiempo en las que esperan obtener dividendos de sus inversiones en un mercado de acciones artificial.

Participante: Roberto Mota

Institución: ICF-UNAM

Lugar: Seminario de ESTUDIANTES Auditorio-ICF

Fecha y hora: Este evento terminó el Jueves, 10 de Octubre de 2013