Series de tiempo cortas y Econofísica

En este seminario de estudiantes platicaré sobre nuevos resultados obtenidos en el contexto de sistemas financieros y posteriormente las líneas de inviestigación que estamos persiguiendo motivados por tales resultados. Parece que es posible, aún en sistemas no estacionarios, identificar “estados” cuasi-estacionarios a partir de matrices de correlación estimadas en función del tiempo; de ser así, el paso siguiente es buscar señales estadísticas de alerta, que noten cuando el sistema se encuentre dentro de una transición entre dichos estados. Aquí es donde las matrices de correlación estimadas a partir de series cortas de tiempo juegan su papel y platicaré sobre las dificultades para su análisis y sobre algunas técnicas que actualmente estamos desarrollando.

Participante: Paulino Monroy Castillero

Institución: ICF-UNAM

Lugar: Seminario de ESTUDIANTES Auditorio-ICF

Fecha y hora: Este evento terminó el Jueves, 05 de Septiembre de 2013